arrarpetahack 发表于 2022-10-19 11:11:40

量化EA指南针:GOLD Scalper PRO 一个不受待见的黄金量化程序

这是一款由Bulgaria的FXAutomater团队针对黄金波动率开发的程序作品,对于这个团队的整体经验与理念通过其官网能够感受到其用心的程序

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但是这不影响本次对其客观的评价,我非常喜欢评测非常专业的量化程序机构,因为它们越专业,我会更加的严格与反复地找出其缺点,对于GOLD Scalper PRO这款程序我在2021年7月份已经开始对其关注,可以说这一次的复测是第3次的复测,让我们走进属于它的世界:
第一个维度:
这也是一个最基本的维度,它能否通过2003-2022中20年的历史压力性回测,设置参数:15-35浮动点差、滑价±5、延迟200、手续费7、隔夜费-2.3条件,结果如下:

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通过本轮花费30分钟时间的得出其在过去的20年中最大亏损为48.42,意味着只需要100以上即可使用它,胜率84%意味着它拥有较高的成功率,整体换算下来属于80分以上的作品,要知道这一项会淘汰很多程序,可以说这上面确实花费了不少功夫,但对于指南针本人来说,它仅仅只是一个开始。


接下来我们需要更深层次地对它进行第二维度的解剖:
1、它的基本逻辑是什么?

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通过简单的观察得出,它属于趋势回调10-20空间顺势买入/卖出的手法,或许是根据趋势突破后形成一定维度的区间寻找买入机会,使用指标不明,也许是使用了TREND_STR等指标,但这些不重要,重要的是这样的逻辑性对于资深研究程序来说它是一个非常经典的手法,从逻辑上是认可的,或许有更好的优化空间。
2、适应能力:

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多角度多平台核算下,其点差等成本的滑动影响会出现较大的落差,对平台的稳定性考验较为苛刻,所以它并不适合使用标准账户的普通投资者,且当点差扩大时对其影响非常明显,或许延迟对它的影响也是有一定的责任,总体服务器最好架构在纽约与伦敦,从专业与成本考虑已经排除了大多数投资者,但也不是不能用,只不过效果要打折50%以上。
3、周期性



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从账户活跃度来看,它是不及格的,若单独使用,那么将非常难熬,同时也会拉长停滞的周期,



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从单量来看,它平均每年的单量在80单左右,月单不足7单,意味着可能一周内没有出现信号,属于低频中的低频,整体得出的停滞期高达300-400天,常人难以接受,所以它并不适合单独使用,如果交易环境并不是很好,可能停滞期要高达700天左右,也就是2年时间。
4、盈亏比
单独观察成功率83%确实非常之高,这样的系统可以称之为成功,但是很多人或许看到的是曲线的平滑,并没有注意其2:7的得失,这样下拉其实会让人很难以接受,特别是对于新手来说。


总体对于这款程序的评价指南针评测给出组合分5颗星,单独分3颗星,对于专业度与交易环境要求较高这是唯一的缺点,可以排除的是造假与过度拟合的可能,总体较为满意,可以持续关注,料想未来会持续攀升,但路途非常坎坷,做好熬心态的准备,切勿被短期的增长忘记其停滞的阶段,另外不要使用网格,这款程序的网格依然不成熟。


PS:
下篇你们想看什么?
若有特别需要评测的优秀程序欢迎留言与探讨,评测避坑我们是认真的,点个关注不迷路。
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